MODELO SAZONAL FRACIONÁRIO AUTO-REGRESSIVO INTEGRADO MÉDIA MÓVEL COM VOLATILIDADE: ESTUDO DE PREVISÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE MATERIAL PARTICULADO

Nome: Wesley Rocha Gripa
Tipo: Dissertação de mestrado acadêmico
Data de publicação: 20/08/2008
Orientador:

Nomeordem decrescente Papel
Valdério Anselmo Reisen Orientador

Banca:

Nomeordem decrescente Papel
Jane Meri Santos Examinador Interno
Marcelo Cunha Medeiros Examinador Externo
Neyval Costa Reis Jr. Coorientador
Valdério Anselmo Reisen Orientador

Resumo: Estudos com series temporais t^em sido amplamente utilizados em analises de dados ambientais.
Este trabalho avalia as concentrac~oes diarias de Material Particulado Inalavel
(PM10) para a Regi~ao da Grande Vitoria, ES, Brasil, para os anos de 2003 e 2004, utilizando
processos SARFIMA-GARCH, modelos que capturam as propriedades de longa
depend^encia, sazonalidade e volatilidade condicional variavel no tempo. Para vericar a
ecacia da metodologia, realizou-se estudos de comparac~ao de predic~ao e previs~ao a modelos
usuais da literatura, e os resultados evidenciaram que o modelo proposto, SARFIMAGARCH
captou melhor variabilidade dos dados em termos do erro quadratico medio.

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