MODELO SAZONAL FRACIONÁRIO AUTO-REGRESSIVO INTEGRADO MÉDIA MÓVEL COM VOLATILIDADE: ESTUDO DE PREVISÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE MATERIAL PARTICULADO
Nome: WESLEY ROCHA GRIPA
Tipo: Dissertação de mestrado acadêmico
Data de publicação: 20/08/2008
Orientador:
Nome |
Papel |
|---|---|
| VALDÉRIO ANSELMO REISEN | Orientador |
Banca:
| Nome |
Papel |
|---|---|
| JANE MERI SANTOS | Examinador Interno |
| MARCELO CUNHA MEDEIROS | Examinador Externo |
| NEYVAL COSTA REIS JR. | Coorientador |
| VALDÉRIO ANSELMO REISEN | Orientador |
Resumo: Estudos com series temporais t^em sido amplamente utilizados em analises de dados ambientais.
Este trabalho avalia as concentrac~oes diarias de Material Particulado Inalavel
(PM10) para a Regi~ao da Grande Vitoria, ES, Brasil, para os anos de 2003 e 2004, utilizando
processos SARFIMA-GARCH, modelos que capturam as propriedades de longa
depend^encia, sazonalidade e volatilidade condicional variavel no tempo. Para vericar a
ecacia da metodologia, realizou-se estudos de comparac~ao de predic~ao e previs~ao a modelos
usuais da literatura, e os resultados evidenciaram que o modelo proposto, SARFIMAGARCH
captou melhor variabilidade dos dados em termos do erro quadratico medio.
